Python Quant Developer

• Designen, Entwickeln und Warten von quantitativen Modellen für Trading, Pricing, Risiko und Portfoliomanagement
• Migrieren und Re-Architekturieren bestehender MATLAB-Anwendungen
• Entwickeln und Ausführen von Back-Tests und Stresstests zur Validierung der Strategie-Performance über verschiedene Marktregime
• Übersetzen mathematischer und quantitativer Modelle in sauberen, produktionsreifen Code
• Enge Zusammenarbeit mit Quantitative Researchers, Tradern, Data Engineers und Analytics Engineers
• Integration von Modellen mit Marktdaten, Referenzdaten und alternativen Datenfeeds
• Sicherstellen, dass Datenpipelines robust, skalierbar und für den Produktiveinsatz geeignet sind
• Optimieren des Codes für Performance, niedrige Latenz und hohen Durchsatz
• Implementieren von Versionskontrolle, CI/CD-Pipelines und automatisierten Test-Frameworks
• Überwachen, Warten und Troubleshooten bestehender Anwendungen und Produktionspipelines
• Vorschlagen und Anwenden von Best Practices in Quantitative Finance, numerischen Methoden und dem Ökosystem

Nice to have:

• Rund 5 Jahre Erfahrung als Quant Developer, Quantitative Analyst oder in einer ähnlichen Rolle mit Fokus auf Implementierung von Trading- oder Risikomodellen
• Starke Kenntnisse und relevante Libraries wie NumPy, Pandas, SciPy, statsmodels, prophet, Darts und QuantLib
• Erfahrung in der Entwicklung und im Back-Testing von Trading-Strategien mit Frameworks wie Zipline, Backtrader oder Custom-Back-Testing-Lösungen
• Starkes Verständnis von Finanzinstrumenten wie Equities, Fixed Income und Derivaten
• Gute Kenntnisse quantitativer Techniken wie Time Series Analysis und Monte-Carlo-Simulation
• Nachgewiesene Erfahrung in der Entwicklung von Anwendungen in der Finanzindustrie
• Grundverständnis von MATLAB-Code, idealerweise mit Erfahrung in der Übersetzung von MATLAB-Logik
• Hintergrund in Quantitative Finance, statistischer Modellierung und Finanzanwendungen
• Freude an der Arbeit an der Schnittstelle von Software Engineering, Finanzmärkten und mathematischer Modellierung
• Bachelor- oder Masterabschluss in Quantitative Finance, Mathematik, Physik, Informatik oder verwandtem Bereich; PhD von Vorteil
• Erfahrung mit Data Application Frameworks wie Streamlit, Plotly Dash oder Panel / HoloViz
• Solides Verständnis der Zinsstrukturkurve, Yield-Curve-Konstruktion und Kalibrierungstechniken wie Bootstrapping und Spline Fitting
• Vertrautheit mit Modellen wie Vasicek, CIR, Hull-White, Nelson-Siegel und Svensson
• Erfahrung im Packaging von Anwendungen als self-contained deployable binaries
• Vertrautheit mit Cloud-Plattformen wie Azure oder AWS
• Erfahrung mit Containerisierungstechnologien wie Docker
• Erfahrung mit Back-End-Frameworks wie Flask, Django oder FastAPI
• Starke Erfahrung mit Datenmanipulation, SQL- und NoSQL-Datenbanken
• Zertifizierungen in Quantitative Finance wie CQF oder anerkannte Data-Science-Zertifizierungen

• Standort: Basel, Schweiz
• Pensum: 100%
• Start: ASAP oder innerhalb von 3 Monaten
• Vertragsdauer: 24 Monate, mit wahrscheinlicher Verlängerung

• Langfristiges Projekt in einem hochprofessionellen Banking-Umfeld
• Arbeit an geschäftskritischen Anwendungen, die von Reserve Managern und Tradern genutzt werden
• Technisch anspruchsvolle Rolle, die Quantitative Finance und Produktions-Software-Engineering kombiniert
• Enge Zusammenarbeit mit Experten aus Banking Technology, Data & Analytics und Asset Management
• 24-Monats-Vertrag mit wahrscheinlicher Verlängerung