Forschung und Entwicklung systematischer Handelsstrategien in globalen Volatilitätsmärkten mit Fokus auf Single-Stock-Optionen
Aufbau, Wartung und Erweiterung von grossflächigen Finanzdaten-Pipelines zur Unterstützung von Research und Live-Trading
Entwicklung, Wartung und Verbesserung von Optionspreis- und Volatilitätsmodellen zur Sicherstellung von Robustheit, Genauigkeit und Performance in der Produktion
Sicherstellung hoher Datenqualitätsstandards über Research- und Trading-Workflows hinweg
Validierung und Beurteilung der Eignung von Modellen unter unterschiedlichen Marktbedingungen
Beitrag zu Portfolio-Optimierung, Kapitalallokation und Margin-Effizienz
Unterstützung der Expansion von Trading-Strategien in neue Märkte

Höherer Abschluss (PhD oder MSc) in Statistischer Physik, Mathematik
Nachgewiesene Erfahrung in quantitativer Forschung in einem Top-Hedgefonds oder Market-Making-Umfeld mit Fokus auf Volatilitätsstrategien
Starke Expertise in statistischer Modellierung
Erfahrung in Research und Deployment von Alpha-Signalen und systematischen Strategien
Solides Verständnis von Optionen, Volatilitätsflächen und Derivatemodellierung
Starke Programmierkenntnisse in Python/R mit Erfahrung in datenintensiven Workflows
Erfahrung mit grossflächigen Finanzdatensätzen und Listed-Options-Daten
Vertrautheit mit Finanzdatenplattformen (Bloomberg, Reuters)
Nachgewiesene Fähigkeit, produktionsreife Research-Systeme zu bauen und Strategien zu skalieren
Kenntnisse in Englisch und Grundkenntnisse in Deutsch

Quantitative Researcher

Über den Job